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RSIの定義

RSIの定義
ざっくりテクニカル分析

RSIとRCI(売られすぎ買われすぎの判断)【ざっくり解説】

ざっくりテクニカル分析

RSI(Relative Strength Index、相対力指数)

RSIの概要

RSI とは、過去のある一定期間(一般的には 14日間 )の「 上昇した日の値幅の合計数 」を、同じ期間の「 上昇した日の値幅の合計数 」と「 下落した日の値幅の合計数 」を足した数字で割って、100を掛けたものです。

RSI= A ÷( A + B )×100

RSIが 70~80%以上 RSIの定義 であるならば、「買われすぎ」(上昇トレンド中で買いが過熱気味)
RSIが 20~30%以下 であるならば、「売られすぎ」(下降トレンド中で売りが過熱気味)
RSIが30%~70%であるならば、「中立」
※期間中、常に下落せず上昇し続けているのであればRSIは100%となり、常に上昇せず下落し続けているのであればRSIは0%となります

  • 買われすぎや売られすぎを判断
  • 逆張りトレードに適する
  • ボックス相場や緩やかなトレンドの相場

RSIの戦略

RSIの「買う」タイミング

  • RSIが 20~30%以下 のラインに触れるタイミング(逆張り)
  • RSIが 20~30%以下 から上昇しそのラインを 上抜いたタイミング (順張り)

強気のダイバージェンス(Bullish divergence)

  • チャートの安値は切り下がっているのにもかかわらず、RSIの高値が切り上がっているとき
  • RSIの方向、つまり上昇トレンドの方にチャートが動いていく(と予想される)

RSIの「売る」タイミング

  • RSIが 70~80%以上 のラインに触れるタイミング(逆張り)
  • RSIが 70~80%以上 から上昇しそのラインを 下抜いたタイミング (順張り)

弱気のダイバージェンス(Bullish divergence)

  • チャートの安値は切り上がっているのにもかかわらず、RSIの高値が切り下がっているとき
  • RSIの方向、つまり下降トレンドの方にチャートが動いていく(と予想される)

RSIの注意点

基本的に「 レンジ相場 」で有効に機能する指標なので、急激な「上昇トレンド・下降トレンド」では「100%」になったり、「0%」になったりして全く機能しません。また、「トレンド相場」では「70~80%以上」や「20~30%以下」などのサインが出ていたとしてもそれを無視して上昇し続けたり下落し続けたりして(「だまし」)、的中率が低くなることがあります。

すなわち、RSIは一定の価格の幅において(レンジ相場)、そこでの売られすぎ、買われすぎを判断しているので、 今までとは違う動き、つまり、急激に上昇したり、急激に下落した場合は、そもそも有効なシグナルは出ない ことに注意が必要です。

重要なことは、チャートが天井・底値付近にあるのか、それともそこに行くまでの途中であるのかを意識することです。 天井・底値付近であれば 、RSIが買われすぎ、売られすぎのシグナルを出せば、チャートは逆転し、RSIがよく機能します。しかし、 その途中であれば 、そのまま上昇を続けたり、下降を続けたりする可能性は十分にあり、RSIがあまり機能しないかもしれません。この点を認識しておくことが必要であると考えます。

RCI(Rank Correlation Index、順位相関係数)

RCIの概要

RCI とは、過去のある一定期間(一般的には 9日間 )における「 日付 」と「 価格 」に 順位をつけ 、「 一定期間の終値を高い順に並べた際の順位 」と「 現在の日付から近い順に並べた際の順位 」との間にどれだけの相関関係があるのかを見ることによって、 「上がり始め」や「下がり始め」の時期を見極めよう とする指標です。

RCIが +70~80%以上 であるならば、「買われすぎ」(上昇トレンド中で買いが過熱気味)
RCIが -70~80%以下 であるならば、「売られすぎ」(下降トレンド中で売りが過熱気味)
RCIが30%~70%であるならば、「中立」

MACD・RSIとはなに?

今回ご紹介するMACDは、テクニカル分析の中でもオシレーター系指標と呼ばれます。
MACDは、日本語では移動平均収束拡散手法と呼ばれるもので、短期の移動平均線と中長期の移動平均線から、売るタイミングと買うタイミングを計ります。
実際活用する時には、MACDラインをシグナルラインという2つの線の動きで、判断します。
MACDのメリットは
○ 2本の線の動きだけで売り買いのサインが見やすい
○ 短期の取引向き
○ だましが少なくテクニカル分析の初心者でも使いやすい

という3つがあります。
特に、だましが少なくて見やすいという点は初心者にはとても嬉しいものです。
テクニカル分析の方法はたくさんありますが、まずはこのMACDを覚えましょう。

・RSI(あーるえすあい)

RSIもオシレーター系指標の1つで、一定期間の相場の値上がり幅と値下がり幅から、ある銘柄の買われすぎや売られすぎを判断することが出来、RSIの値が20%を下回ると買われすぎ、80%を超えると買われすぎというように判断します。 RSIの定義
RSIのメリットは
○ 市場が緩やかな上昇や下落、または横ばいの状況で効果を発揮する
○ 短期の動きが読みやすい

このようにテクニカル分析といっても、1つだけで判断するのは危険です。
ですから、テクニカル分析には多くの方法や指標があるのです。
より多くの方法や指標についての知識を身に付けて、それらを組み合わせて市場の動向を予測することが必要になります。
損をするために株の運用を始める人はいませんよね。
株で儲けを出すためには、相場の動向を予測する力や知識が不可欠です。
実際に自分の予測が合っていた時の喜びはとても大きなものですから、少しずつテクニカル分析についての知識を増やしていきましょう。

【図解】RSIのダイバージェンスはなぜ発生?なぜ有効なのか?

RSIのダイバージェンスはなぜ発生する?

テクニカル分析

RSIのダイバージェンスはなぜ発生する?

RSIのダイバージェンスはなぜ発生する?なぜ有効なのか?

とれろく

今日は相場転換の予兆と考えられるRSIのダイバージェンスについて、そもそもどうして発生するのか?どのようなチャート形状なのか?なぜ有効なのか?深く解説していきます。

RSIのダイバージェンスとは?

価格は上昇しているのに、RSIは徐々に下落している。2つの値が相反する動きをしていれば、RSIの方向へ、価格が反転します。

このダイバージェンスと呼ばれる現象はRSIだけでなく、MACDでも見られる現象です。どのテクニカル指標を使うにせよ、ダイバージェンスを理解しておくと、相場の弱気シグナル、強気シグナルを早期に見つけることが可能です。

ダイバージェンスは弱気と強気の2種類有り

RSIの弱気のダイバージェンス

価格上昇の強さが次第に減少し、下落相場へ転換する可能性が高まりつつあることが確認できます。実際、3か所とも価格下落の予兆として機能しています。

RSIの強気のダイバージェンス

弱気のダイバージェンスが発生し、上昇トレンドから下落トレンドへ転換。その後、価格は下落するも、RSIの下値は徐々に上昇する強気のダイバージェンスが3回発生しています。

とれろく

ダイバージェンスにはダマしが存在する。

ダイバージェンスが発生するも、相場が転換しない=ダマし。このダマしはRSIのダイバージェンスでも発生します。

RSIの大―バージェンス画像

パッと見、ダイバージェンスが上手く機能したように見えますが、よく見ると3回のダマしが発生しています。分かりやすくダマしポイントを付けたのが次のチャートです。

RSIのダイバージェンスは有効ではない。

結局、一番いい買いポイントは④だけとなり、ダイバージェンスが必ずしも天と底を捉えられるとは言えないことが分かります。

とれろく

では、ダイバージェンスはなぜ発生するのか?RSIの計算式を踏まえた発生のメカニズムについて解説したいと思います。

ダイバージェンスはなぜ発生するのか?

RSIは一定期間の上昇幅、下落幅を比率化したテクニカル指標です。

RSIの計算式

RSIが意識しているチャート形状

このように、RSIの値はチャートパターンに強く影響を受けます。もし一定期間における上昇幅、下落幅が同じ幅で繰り返した場合、RSIの値も同じになります。

RSIのダイバージェンスが発生するメカニズム

が、もしこの比率が崩れるとRSIの値、特に上限が変化します。

  1. 一定期間における上昇幅(下落幅)が減少した。
  2. 上昇幅(下落幅)は同じだが、期間が掛かりすぎる。

一定期間における上昇幅(下落幅)が減少

ダイバージェンスが発生するメカニズム図1

上昇幅(下落幅)は同じだが、期間が掛かりすぎる。

ダイバージェンスが発生するメカニズム図2

とれろく

RSIはチャートパターンを意識したテクニカル指標な為、リズムが崩れればダイバージェンスが発生します。どちらも、勢いが弱まっているチャートパターンであり、ダイバージェンスは勢いの変化を分かりやすく表しています。だからダイバージェンスは有効だと言われています。

ダイバージェンスを最大限有効に使う方法

RSIはその計算に終値を使い、高値・安値を使わないという弱点が存在しています。

よって、 ダイバージェンスを最も正確に、有効に使いたい場合、
・弱気のダイバージェンス・・高値ベースで計算したRSIを使用
・強気のダイバージェンス・・安値ベースで計算したRSIを使用

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