元トレーダーが解説

株式投資などでよく聞くボリンジャーバンドってなに

株式投資などでよく聞くボリンジャーバンドってなに
Therefore, the TRUE RANGE is defined as the greatest of the 株式投資などでよく聞くボリンジャーバンドってなに following: (1) The 株式投資などでよく聞くボリンジャーバンドってなに distance from today’s high to today’s low.
(2) 株式投資などでよく聞くボリンジャーバンドってなに The distance from yesterday’s 株式投資などでよく聞くボリンジャーバンドってなに close to today’s high, or
(3) The distance from yesterday’s close 株式投資などでよく聞くボリンジャーバンドってなに to today’s low. 引用:New Concepts in Technical Trading Systems

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機関投資家

グランビルの法則

グランビルの法則図

  1. 移動平均線が上向き、かつ株価が下から上に抜けた場合
  2. 移動平均線が上向き、かつ株価が上回った後再度下に抜けた場合
  3. 移動平均線が上向き、かつ株価が移動平均線に上から向かっていき手前で再度上昇した場合
  4. 移動平均線の向きに関わらず株価が移動平均線よりも大きく下ブレした場合
  1. 移動平均線が下向き、かつ株価が上から下に抜けた場合
  2. 移動平均線が下向き、かつ株価が下回ってから再度上に抜けた場合
  3. 移動平均線が下向き、かつ株価が移動平均線に下から向かっていき手前で加工した場合
  4. 移動平均線の向きに関わらず株価が移動平均線よりも大きく上ブレした場合

ゴールデンクロス

株式用語集 サ行

証券コード

スイングトレード

スキャルピング

ストップ高・ストップ安

前場(ぜんば)

株式用語集 タ行

ティッカーシンボル

出来高(できだか)

テクニカル分析

デッドクロス

テーパリング

株式用語集 株式投資などでよく聞くボリンジャーバンドってなに ナ行

株式用語集 ハ行

Proprietary Trading Systemの略称。

【株式投資】PTS(夜間取引)とは? 株の売買を始めてみたいけど昼間は仕事で忙しい… そんなあなたにおすすめしたいのが夜間でも株が買えるPTS どんなシステムなの?メリットやデメリットは? 今回はPTSに.

ボラティリティ

ボリンジャーバンド

  • ±1σ
  • ±2σ
  • ±3σ(あまり使われない)
  • ±4σ(滅多に見られない)

ボリンジャーバンドの±1σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約68.3%
ボリンジャーバンドの±2σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約95.4%
ボリンジャーバンドの±3σの範囲内に収まる確率 ⇒ 株式投資などでよく聞くボリンジャーバンドってなに 約99.7%

【FX手法】ATR(Average True Range)よく聞くけど何なの?教えて!

【FX手法】ATR(Average True Range)よく聞くけど何なの?教えて!

FXismデイトレ大百科

第 2 位

岡安盛男のFX 極

第 5 位 株式投資などでよく聞くボリンジャーバンドってなに

「ATR(=Average True Range)」ってなに?教えて!

前回紹介したインジケーター『target-bands-indicator.mq4』は、TMA(Triangular Moving Average=三角移動平均線)をベースに、ATRでバンド化したシグナルツールでしたね。

ところでATRって何でしょうか?FX関連のWEBサイトを閲覧していると、ときどき耳にしますよね。

ATRはAverage True Rangeの頭文字を取ったものです。

A verage(平均)
T rue (真の)
R ange(範囲=値幅)

Average True Range=”真の値幅の平均”という意味ですね。いわゆる”価格変動の度合い”を測るためのテクニカルツールとして使われるインジケーターです。

価格変動は時間と共に大きくなっているのか?それとも小さくなっているのか?そしてその変動幅はどれくらいなのか?などを視覚的に把握することを目的としています。

「ATR」を提唱したのは、J.W.ワイルダー(John Welles Wilder.Jr)

ATRの考案者は、あのJ.W.ワイルダー(John Welles Wilder.Jr)です。ATRだけでなく、RSI、ADX、パラボリックSARなど数々のテクニカル指標を世に送り出し、テクニカルの父と呼ばれている人物です。

「ATR」はボラティリティを計測するためのテクニカルツール

New Concepts in Technical Trading Systems

上の画像は、『New Concepts in Technical Trading Systems 著者:J.W.ワイルダー(原書)』からの抜粋です。VOLATILITY(価格変動の度合い)章にてATRについて言及しています。このことから、ATRがボラティリティを計測するためのテクニカルであることがわかりますね。

ATRが提唱されるまでは、市場のボラティリティ(価格変動の度合い)の定義は曖昧でした。ワイルダーは、その曖昧とされていた市場のボラティリティに対して客観的な定義(ATR)を与えようと考えたわけです。

range

The one thing that is directly proportional to volatility is range. Range can be defined as the distance the price moves per increment of time.

(ボラティリティに正比例するものの1つとして値幅(Range)がある。 値幅は時間の増分ごとに価格が変動する距離として定義できる。)

ATR

Therefore, the 株式投資などでよく聞くボリンジャーバンドってなに TRUE RANGE is defined as the greatest of the following:

(1) The distance from today’s high to today’s low.
(2) The distance from yesterday’s close 株式投資などでよく聞くボリンジャーバンドってなに to today’s high, or
(3) The distance from yesterday’s close to today’s low.

引用:New Concepts in Technical 株式投資などでよく聞くボリンジャーバンドってなに Trading Systems

(1)D1…当日高値から当日安値までの距離(当日高値ー当日安値)
(2)D2…前日終値から当日高値までの距離(当日高値ー前日終値)
(3)D3…前日終値から当日安値までの距離(当日安値ー前日終値)

上の3つの中で最大値になるものを、その日のTR(真の値幅=True Range)として定義しようというわけです。

In order for range to be a meaningful tool as a measure of volatility, more than one day’s range must be considered. The answer is to consider an average of the true range 株式投資などでよく聞くボリンジャーバンドってなに made per day over a number of days.

(値幅がボラティリティのバロメーターとして意味のあるツールであるためには、1日以上の範囲を考慮する必要がありる。数日間にわたって1日に行われた真の値幅の平均を考慮することが、その答えだ。)

引用:New Concepts in Technical Trading Systems

数日間にわたるTR値の平均を算出することで、ボラティリティのバロメーターとして機能するテクニカル(ツール)になるという考えです。そして登場するのが、みんな知っている移動平均です。

ATR(Average True Range)

ATR(Average True Range)

サブウィンドウに表示されている黄色い折れ線グラフのようなテクニカルが、ATR(Average True Range)です。期間は14。

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【検証】ボリンジャーバンドは使えない・勝てない・意味ない

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テクニカル分析

【検証】ボリンジャーバンドは使えない・勝てない・意味ない

そんな、 テクニカル分析の一つ「ボリンジャーバンド」に疑問を感じている人 に朗報です。

とれろく

株やFXで利用者の多いボリンジャーバンドだけど・・。

もちろん私はボリンジャーバンド反対派。株やFXなどで使うことを推奨していません。

ボリンジャーバンドの±2σ内に約95%がおさまるのは嘘

ボリンジャーバンドの逆張り手法

まず初めの間違いがコレです。約95%も入りません。私が実際に調査した所、87.3%でした。

私の行った調査方法
期間:2010年から2019年11月末
通貨ペア:ドル円 1時間足 約6万1000本分
パラメーター:ボリンジャーバンドの期間は20本
(高値>+2σとなった数+安値<-2σとなった数)÷高値安値共に±2以内の数

ちなみに上記とは少し期間は異なるものの4時間足で調査した場合87.3%、日足で調査すると88.5%でした。

ボリンジャーバンドが有効だとされている理由の一つ。正規分布

が、実際の金融市場の値動きはこのような正規分布にはなりません。

実際の正規分布

なので95%以上の確率でバンド内におさまることを狙った逆張りトレードは失敗します。

ボリンジャーバンドの±2σタッチからの戻り確率はたったの35.2%

もし、±2σにタッチした後、87.3%の確率で本当にバンド内に価格が戻るのであれば、有効なテクニカル指標だと言わざる負えませんが、実際はどうなのでしょう?

ボリンジャーバンドσ2タッチの連続確率

1回目にバンドの±2σにタッチした後、次の足もタッチしている確率は64.8%でした。つまり、2本目で反発する確率はたったの35.2%しかありません。

さらに3本目の足がタッチする確率も68.7%です。以降8本目までの確率は50%を越えている為、 一度バンドにタッチした後は、続けてバンドにタッチし続けるような状態となる確率の方が高い。 ということです。

ボリンジャーバンドの逆張りが失敗する理由

ボリンジャーバンドはレンジ相場で有効と聞くが・・・?

でも そもそもレンジ相場であればストキャスティクスやRSIといったオシレーター系指標が本領を発揮する場面 ですよね。

あえて、ボリンジャーバンドを使わなければいけない理由が出てこないと思います。

もし、それでもレンジ相場でボリンジャーバンドを使いたい。という気持ちが強いのであれば最適なパラメーターも含めて検証をされた後に使用されることをお勧めします。20がいいのか、30がいいのか、25がいいのか要検証ですね。
※最適なパラメーターの検証というとシストレの技術が必要になります。

さて、ここで一度趣向を変えて、ボリンジャーバンドは逆張りでなく、順張りトレードは有効なのか?

ボリンジャーバンドのバンド・ウォークは使えるの?

ボリンジャーバンドの順張り手法チャート図

バンドウォークは、レンジ相場での逆張り手法と比べると毛が生えたぐらい有効です。

なんとなく読み流していると、「うん、うん」そうだよね。って受け取ってしまいがちです。でもよくよく考えてみると『バンドの縮小=力を溜めている期間』というのは本当?といった疑問が生まれます。

バンドの縮小=これから大きなトレンドが発生するではない。

そもそもバンドが縮小しているのはただ単に、値動きが乏しくボラティリティが低い状態にあるだけです。バンドが縮小した後、 大きなボラティリティを伴ったトレンドが発生する確率が高いことにはなりません。

ボリンジャーバンドのバンオウォークが使えない理由

そうなると、これまでのレンジ範囲内であってもσ2へのタッチ、エクスパンションが発生し、バンドウォークのトレードシグナルが発生することになります。

バンドの縮小=力を溜めている期間ではない

ただし、 「バンドが縮小」という現象にはもう一つの可能性があります。それは材料に乏しく、出来高が少ない為、価格が動かない。 力が抜け落ちている期間 という可能性 です。

力が抜けおちている期間での順張りは成功しません。

よって、バンドの縮小時にエントリーするバンドウォークはとても不安定な取引手法です。

【検証】ボリンジャーバンドは使えない・勝てない・意味ないのまとめ

・ボリンジャーバンドの±2σ内に価格がおさまる確率は95%ではない。87%程度。
・±2σにタッチしてから反発する確率は35.2%。約65%の次の足も±2σへタッチ。
・ボリンジャーバンドの元になっている正規分布は金融市場では当てはまらない。
・レンジ相場狙いなら他に優秀なオシレーター系テクニカル指標がある。

・バンドが縮小したからといって、次に大きなトレンドがくるとは限らない。
・バンドが縮小すると、これまでのレンジ範囲内でも±2σにタッチしてしまう。
・バンドの縮小=力を溜めている期間ではない。力が抜け落ちている期間

とれろく

ただし、これら検証結果や考察はあくまでボリンジャーバンド単体で使った場合です。複数のテクニカル指標と組み合わせて使う場合、また違う結果になります。

↑私がヒロセ通商でスキャルピングしている理由を解説!過去のFX業者口座凍結体験談も紹介しています。 続きを読む

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