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移動平均線の定義

移動平均線の定義
初心者

FXで移動平均線の高勝率な使い方・設定・手法を公開【完全版】

鈴木拓也

鈴木拓也

移動平均線の概要

移動平均線とは、 過去一定期間の終値の平均値を線で結んだもの です。

移動平均線の概要

移動平均線の仕組み

移動平均線の仕組み

3種類の移動平均線

移動平均線には、①単純移動平均線(SMA:Simple Moving Average)、②加重移動平均線(WMA:Weighted Moving Average)、③指数平滑移動平均線(EMA:Exponential Moving Average)の3種類があります。

  • ①単純移動平均線(SMA:Simple Moving Average)
  • ②加重移動平均線(WMA:Weighted Moving Average)
  • ③指数平滑移動平均線(EMA:Exponential Moving Average)

単純移動平均線(SMA:Simple Moving Average)

加重移動平均線(WMA:Weighted Moving Average)

指数平滑移動平均線(EMA:Exponential Moving Average)

どの移動平均線がいいのか?

初心者

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鈴木拓也

鈴木拓也

結論から言うと、どれが一番いいかなんて一概には言えない。「良いものには裏がある」じゃないけど、それぞれメリットもあればデメリットもあるんだ!ここでは、その違いを理解することが大切だよ!

SMAとEMAの比較

ただし、世界ではEMAを使っているトレーダーが多く、初めて移動平均線を使う場合には、 EMAから始めることをおすすめ します。

鈴木拓也

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移動平均線の期間設定について

初心者

初心者

移動平均線の期間については、15、21、25、50、75、100、200などの期間がよく使われています。

よく初心者の方は、移動平均線の「設定期間はどの数値が一番いいのか?」という疑問にぶつかるかと思いますが、結論から申し上げると、 短期は15か25、中期は50か75、長期は100か200 移動平均線の定義 と、短期・中期・長期の中から一つずつ選択するのであれば、どれを選んでもOKです。

  • 短期:15、21、25
  • 中期:50、75、100
  • 長期:200

移動平均線の基本的な使い方

移動平均線は、向き・角度・ローソク足との位置に注目する

  • 移動平均線の向き:トレンドを認識
  • 移動平均線の角度:トレンドの強弱を判断
  • ローソク足との位置関係:エントリーポイントを選定

トレンドの方向性の認識

まず、為替相場の動きは、上昇するか、下降するか、それとも横ばい(レンジ)かの3つしかなく、 トレーダーは上昇している時は“買い”、下落している時は“売り”、横ばいの時は“様子見”の選択肢 しかありません。

上昇トレンド下降トレンド横ばい
相場環境 FXトレンド FXトレンド FXトレンド
取引買い売り様子見

移動平均線をチャートに表示させれば一目瞭然ですが、 移動平均線が上向きなら上昇トレンド、下向きなら下降トレンド と判断することが出来ます。

移動平均線によるトレンド把握

トレンドの強弱

移動平均線の角度は、そのトレンドの強弱を表します。移動平均線の角度が急な程、トレンドが強いことを示します。

移動平均線によるトレンド強弱

エントリーポイントの判断

  • ① 上向きの移動平均線で、ローソク足が移動平均線よりも上にある場合
  • ② 上向きの移動平均線で、ローソク足が移動平均線よりも下にある場合
  • ③ 下向きの移動平均線で、ローソク足が移動平均線よりも下にある場合
  • ④ 下向きの移動平均線で、ローソク足が移動平均線よりも上にある場合
  • ⑤ 横向きの移動平均線で、ローソク足が移動平均線よりも上にある場合
  • ⑥ 横向きの移動平均線で、ローソク足が移動平均線よりも下にある場合

そして、これらの移動平均線の向きとローソク足の位置や動きに着目をし、トレード手法として確立されたのが、次に説明する「グランビルの法則」です。

初心者

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鈴木拓也

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グランビルの法則

移動平均線を使ったトレード手法として、 グランビルの法則 という超有名な法則があります。(グランビルの法則は、米国の投資家:ジョゼフ・E・グランビル氏が考案)

  • 買いエントリーのポイントは、①、②、③、④
  • 売りエントリーのポイントは、⑤、⑥、⑦、⑧

グランビルの法則

グランビルの法則による4つの買いシグナル

① 移動平均線が下向きから横ばいか上向きに変化し、レートが上抜け

もし、 下向きの移動平均線を上抜けても 、それはトレンド転換とは判断出来ないので注意が必要です。

② 移動平均線が上向きの中、レートが下へ乖離

③ 移動平均線が上向きの中、レートが近づき反発

④ 移動平均線が下向きの中、レートが下に大きく乖離

グランビルの法則による4つの売りシグナル

グランビルの法則による売買シグナル

⑤ 移動平均線が上向きから横ばいか下向きに変化し、レートが下抜け

もし、まだ 上向きのままの移動平均線を下抜けても 、それはトレンド転換とは判断出来ないのは、買いの場合と同様です。

⑥ 移動平均線が下向きの中、レートが上へ乖離

⑦ 移動平均線が下向きの中、レートが近づき反落

⑧ 移動平均線が上向きの中、レートが上に大きく乖離

初心者

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鈴木拓也

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ゴールデンクロスとデッドクロス

「グランビルの法則」に続いて、もう一つの有名な移動平均線によるトレード判断の方法に、「ゴールデンクロスとデッドクロス」と呼ばれるものがあります。

  • ゴールデンクロス:短期が中期を上抜け
  • デッドクロス:短期が中期を下抜け

ゴールデンクロスによる買いシグナル

ゴールデンクロスとは、短期移動平均線が、中期または長期移動平均線を下から上へ突き抜けることです。

デッドクロスによる売りシグナル

デッドクロスは、先ほどのゴールデンクロスとは逆に、短期移動平均線が、中・長期移動平均線を上から下へ突き抜けることです。

初心者

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鈴木拓也

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移動平均線の実践的な使い方

鈴木拓也

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チャートの移動平均線って何の役に立つの?

チャートの説明 移動平均線

移動平均線とは?

移動平均線は、一定期間の終値の平均値をつなぎ合わせて線にしたものです。この移動平均線は、種類が多く存在します。代表的な移動平均線は、5日移動平均線や10日移動平均線と呼ばれるものです。こう見ても、おそらく理解し難いのではないかと思いますので、例題を。たとえば、ある会社の株価に関する5日移動平均線を作ってみましょう。

(株価:終値)
1日 150円
2日 100円
3日 200円
4日 170円
5日 140円
6日 130円
7日 180円
8日 150円
9日 160円
10日140円

と、10日間の株価の推移があっととします。

(平均株価:終値)
5日 152円→(150円+100円+200円+170円+140円)÷5
6日 148円→(100円+200円+170円+140円+130円)÷5
7日 164円→(200円+170円+140円+130円+180円)÷5
8日 154円→(170円+140円+130円+180円+150円)÷5
9日 152円→(140円+130円+180円+150円+160円)÷5
10日152円→(130円+180円+150円+160円+140円)÷5

この平均株価を線グラフにしたものが、5日移動平均線と呼ばれるものです。直近、5日間の平均している値ですので、5日移動平均線です。これが、10日や20日であれば、10日分の平均株価、20日分の平均株価ですね。今は、便宜上、5日としていますので、5日移動平均線としていますが、これは、日である必要もなく、週でも月でも構いません。この移動平均線を複数使うことによって、短期・中期・長期の株価のトレンドを把握することができます。

移動平均線の計算方法

少し数学的なお話になりますが、数学嫌いな方は、お付き合いを。この移動平均線の「平均」の計算方法は、3種類あります。

•単純平均 (SMA)
•加重平均 (WMA) 移動平均線の定義
•指数平滑平均(EMA)

上述の移動平均線は、単純平均で計算しています。単純に、各日の終値を合計して日数で平均しているだけです。一応、単純移動平均の定義です。単純移動平均(Simple Moving Average)とは、文字通り、ある一定の期間の終値を単純に平均した数字で作られている移動平均を言います。次に、加重移動平均(Weighted Moving Average)ですが、5日加重移動平均線だと、5日目の価格を5倍、4日目の価格を4倍、3日目の価格を3倍、2日目の価格を2倍にして計算しています。こうやって、単純移動平均よりも、直近の価格に重点を置いた分析をできるようにしています。

上記の例を基に計算式で表すと、

5日加重移動平均=(150円×1+100円×2+200円×3+170円×4+140円×5)÷(1+2+3+4+5)=155.33

になります。そうすると、単純移動平均線よりも、3円程高い数値となりますね。株価チャートでよく使われる移動平均線では、最後に、指数平滑移動平均と言うものがあります。指数平滑移動平均(Exponential Moving Average)とは、これは直近の価格を2倍にして計算した移動平均です。5日EMAだと、SMAの計算式の5日目の終値だけを2倍にし、5日+1で計算したものです。そのため、加重移動平均線と比べ
て、より直近の価格に重点を置いたものになっています。

移動平均線を株式投資に活用するには?

ここまで、移動平均を見てきたところで、「それで?」と思われた方も多いのではないかと思います。と言う事で、なぜこの移動平均線が、株式投資やFXと言った投資活動指標として多くのトレーダーが使っているのかを見てみましょう。例えば、先の株価の終値の数値を、単純に見て見る事にしましょう。ただ、単に見ているだけでは、当然、数字の羅列なので、そんなものかと言う程度にしか分かりませんよね。では、その数値を線グラフでイメージしてみましょう。デコボコではありますが、終値の動き(=トレンド)がイメージしやすくなったのではないでしょうか。

ただし、ここで注意して頂きたいことがあります。統計学と言う学問分野では、場合によっては、個々の株価の動きの中でも異常値と呼ばれる数値が生じる場合もあると考えます。株式の世界で言うと、企業不祥事による突発的な株価の暴落や仕手筋による株式の空売り、TOBの実行だったりと、様々な要因が考えらえます。通常の終値を移動線にした場合、こうした数値も通常の株価の動きとして見えてしまうため、通常の評価による株価の動きなのかどうかが見えにくくなります。そうした異常値を極力排除するために、各平均値を使ってなだらかなものにしようと試みています。こうして計算した株価の移動平均と当日の株価を比較することで、今、投資対象としている銘柄が、今後、どのような展開を行うのかと言うトレンドを掴みやすくするためにあると言えます。

と言う事は、現在の株価の動きをみる事に特長のあるローソク足と移動平均を組合せて短・中・長期でのトレンド分析、投資分析を行うと強味が持てると言う事がお分かり頂けるのではないでしょうか。そのためローソク足と移動平均線の2つを組合せて投資活動を行う投資家が多い、投資専門家もこれらのチャート分析を基本としているのもうなずけますね。

指数平滑移動平均線(EMA)とは?

5日間のデータが、
だったとき、昨日の平均値は、

昨日のSMA=(2,000円+2,000円+2,000円+1,800円+2,200円)÷5
=10,000円÷5= 2,000円 移動平均線の定義

となります。そして本日の終値は2,100円でしたから、改めて計算し直してみると、

本日のSMA=(2,100円+2,000円+2,000円+2,000円+1,移動平均線の定義 800円)÷5
=9,900円÷5= 1,980円

昨日までの平均値2,000円よりも本日の終値2,100円の方が高いにも関わらず、今日の平均値は下降しています!

本日の移動平均値を求めるとき、本日の終値である2,100円を計算に入れるために、この計算式で一番古いデータである5日前の終値は計算から外されてしまっています。
5日前の終値は2,200円。これは本日の終値よりも100円高いのです。

つまり、平均値が上がるか下がるかは 消えていく価格と本日の価格を比較してどちらが高いか安いか で決まります。

これが、チャート分析をする上でダマシにつながってしまうのです。

次に、100日SMAを例に考えてみましょう。
100日SMAでは、100日前の価格と昨日の価格を同じ重要度とみなして算出しています。
しかし本日の価格に与える影響は、昨日の価格の方が100日前の価格よりも圧倒的に大きいはずですよね。それをどの価格も一律に足して割って平均値を出してしまう所にSMAの問題点があるのです。

SMAのこういった問題点を改善して作られたのがEMAです。
EMAでは、昨日までの平均値よりも本日の価格が高いときには必ず本日の平均値が上昇するようにできています。その逆に本日の価格の方が昨日までの平均値よりも安ければ本日の平均値は必ず下落します。
これは、EMAが 直近のデータに比重を置き、求める期間よりも前の平均値も切り捨てることなく計算に加味しているため です。

EMAの計算式

ここで、EMAの計算式を見てみましょう。

EMAでは、それぞれの終値の代わりに 昨日のEMAを使用 します。そして、 本日の価格は比重を重くする為に2倍 します!ここがミソ!

5日EMAを求める場合は昨日のEMAに、求める移動平均線の日数から1を引いた4をかけ、最新の価格を2倍。
昨日までの実際の数値の代わりに昨日のEMAを使うことで、切り捨てるデータが無くなります。そして、最新の価格を2倍したことにより分子のデータが1つ増えているので、 分母にも1を足します

100日EMAを求めるとき、昨日のEMAが仮に1,000円、本日の価格が1,100円だとすると、
昨日までの99個のデータの代わりに昨日のEMAを使うので
1,000円×99=99,000円・・・①
本日の価格を2倍するので、
1,100円×2=2200円・・・②
①+②=101,200円・・・③

SMAとEMAの違い

EMAの方がSMAよりも 底と天井が早く出現 しています。これにより 売買サインが一足早く出る ことにつながります。
そして、過去の値動きを切り捨てることなく、かつ直近の価格に比重を置いて算出しているため、価格の底・天井と移動平均線の底・天井を比べてみても、 SMAよりEMAの方が実際の値動きに忠実 であることがわかります。

EMAは市場で求められている平均値に近い!

移動平均線大循環分析では、移動平均線は「過去N日間の買い方と売り方の平均買値と売値を算出し現在の価格と比較していると」解説しました。それは、ある程度利益を出しているトレーダーは利益確定を、損ならばロスカットを検討するだろうなどと、次に市場に出てくる売買の予測を立てるためです。

ただしそれは、過去に出された注文が決済されずに市場に残っている場合のみ有効です。もう決済されたポジションについてはアクションの起こしようがなく価格変動に影響を与えないため、分析しても意味がないですからね。

ということは100日前にエントリーした投資家の投資行動よりも直近にエントリーした投資家の起こす投資行動の方が価格変動に影響を与えるということです。

SMAは全てのデータを同じ比重で計算しますが、EMAは直近のデータに比重を置いているので、 EMAの方が市場に今残っている注文の平均値に近い ということが分かります。

こちらは10日移動平均を例に挙げたそれぞれの数値の比重のイメージです。

【図解でわかる】ローソク足の見方とは?基本パターン9種類を徹底解説

ローソク足の見方(アイキャッチ画像)

“ 【図解でわかる】ローソク足の見方とは?基本パターン9種類を徹底解説 ” に対して3件のコメントがあります。

Hi, Thank you for your information. I want to know Do you know any 移動平均線の定義 type of candlestick which works with the weight of candle and differences between two shadows and legs of candle and so on. If you know this type please inform me. Thank you

こちらに来るまで多種サイト見て来ましたが
これまでで1番分かり易いと思いました。
他にも、初心者入門で、たくさん搭載されて欲しいです。
ありがとうございました。

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3種類の移動平均線の使い分けとは?

3種類の移動平均線。勝率が変わる使い分け

テクニカル分析

3種類の移動平均線。勝率が変わる使い分け

移動平均線は3種類。

とれろく

移動平均線には有名な3種類が存在します。

  1. 単純移動平均線(SMA)
  2. 指数平滑移動平均線(EMA)
  3. 加重平均移動平均線(WMA)

通常、ほとんどのチャートには単純移動平均線が表示されています
しかし、設定を変更すれば指数平滑移動平均線を表示させたり、加重平均移動平均線を表示させたりすることも可能です。

単純移動平均線(SMA)

単純移動平均線の計算方法はとてもシンプル

4日間の移動平均線の計算方法、計算式

とれろく

このシンプルに計算される単純移動平均線は、ボリンジャーバンド、エンベロープといったテクニカル分析にも採用されている基本的な移動平均線です。移動平均線=単純移動平均線です。

指数平滑移動平均線(EMA)

単純移動平均線はX日間の終値はすべて平等に扱われるのに対し、指数平滑移動平均線(通称EMA)は「間近の終値ほど重要である」という意見を踏まえ、間近の価格の影響度が2倍になるよう、計算式が見直しされています。

単純移動平均線(SMA)と指数平滑移動平均線(EMA)の違い

単純移動平均と指数平滑移動平均線(EMA)の違い

単純移動平均線と指数平滑移動平均線の比較

この為、エントリー、利食い・損切りも”やや先走り”気味となります。

ただし、なるべく天井や底に近い価格でエントリーし、利食いや損切りは別のシグナルを利用するトレーダーであれば指数平滑移動平均線を採用するのも1つの方法です。

とれろく

加重移動平均線(WMA)

加重移動平均線は、単純移動平均線と指数平滑移動平均線の間を取った移動平均線です。

指数平滑移動平均線は間近の終値×2をしているものの、これでは間近の終値だけ重要視され、全体のバランスが崩れるというデメリット持ちます。

単純移動平均線と加重移動平均船の違い

とれろく

3種類の移動平均線の使い分けまとめ

どの移動平均線が優れている。ということではなくそれぞれ用途に応じた使い方があります。

とれろく

結論的には自分がどんなトレードを行いたいのか?に応じて、移動平均線の種類を使い分ければOK。ただしトレード初心者であれば、まずは基本の単純移動平均線を使って売買することをオススメしています。最初の内はテクニカル分析に意識を向けるのはなく、相場の雰囲気や流れを感じ取ることの方が優先です。どの種類の移動平均線を採用すべきか?という小手先のテクニックよりも、地合いを感じとる力を養っていく方が上達が早いと思います。

↑私がヒロセ通商でスキャルピングしている理由を解説!過去のFX業者口座凍結体験談も紹介しています。 続きを読む

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