実体験

ストキャスティクスRSIとは何ですか

ストキャスティクスRSIとは何ですか
「BS signal」というインジケーターも、完全オリジナルで制作されたインジケーターですが、RSIとボリンジャーバンドを組み合わせたレンジ相場で活用できるインジケーターなので、逆張りの時に有効的に使うことができ、エントリーポイントを的確に把握できるようになります。 ※サインの出方としては、ボリンジャーバンド「±2、3σ」に触れ、RSIが指定数値以内の時に、エントリーサインが出るようになっています。

ストキャスティクスRSIとは何ですか

ストキャスティクス(以下ストキャス)は1950年代に米国のアナリスト、ジョージ・レーン氏が開発したテクニカル指標で、正式名称はStochastic oscillatorと言います。意味は「確率に基づくオシレーター」です。一定期間内の価格の相対的高さを数値にしたもので、%K、%D、スロー%Dという3本の線がありますが、通常はそのうちの%Kと%Dを使うファーストストキャスか、%Dとスロー%Dを使うスローストキャスかが使われることが多く、現在はスローストキャスが主流になっています。

%K=(現在値-N日間の最安値)÷(N日間の最高値-N日間の最安値)
%D=%Kの3日平均
スロー%D=%Dの3日移動平均

3、ストキャスティクスの計算式の意味

ストキャスの%Kは一定期間の値動きの中で現在の価格が下から何%の高さかを表したものです。例えば10日間とすると、その10日間の中で一番の高値と一番の安値を見つけ出します。すると当たり前ですが、この10日間の価格はその安値と高値で作られるゾーンの中で動いていたということになります。
その値動きゾーンの中で現在の価格が下から何%かを表したものが%Kです。シンプルですね。
例えば、現在の価格が過去10日間の中で一番の高値であれば、%Kは100%となります。現在の価格が一番の安値であれば%Kは0%となります。%Kが50%ということは現在の価格は過去10日間の値動きの中で丁度中間ということを表します。 ストキャスティクスRSIとは何ですか
RSIが100を付けるためには14日間、価格が上がり続けなければならず、そんなことはほとんどないので滅多に100近辺を付けない指標であるのに対し、ストキャスは簡単に100近辺を付けるということを理解する必要があります。

4、ストキャスの売買サイン

一般的には80%以上は買われすぎ、20%以下は売られすぎと言われますが、正しくありません。ストキャスは簡単に80%以上や20%以下を付ける指標だからです。
上昇トレンドでは当然のようにストキャスは80%超えます。下降トレンドではストキャスは20%を割り込みます。ですからストキャスを仕掛けのサインとして使うなら、20%を下回った状態から20%を超えてきた状態を買いサインとし、80%を超えていた状態から80%を下回り出した状態を売りサインとすることが適切です。
また%Kよりもゆっくりと変化する%D、%Dよりもさらにゆっくりと変化するスロー%Dを使う方が騙しが少なくなります。

第7回 「ストキャスティクス」編

(2)ストキャスティクスの設定方法

『MarketSpeed - 環境設定』画面にて、「テクニカル」のタブを選択してください。 「ノーマルストキャスティクス - %K」の上で左クリックをして選択し、左上の「設定」ボタンをクリックしてください。『MarketSpeed -テクニカル詳細』が表示されます。計算期間の指定は分足1~99本、日足1~99日、週足1~99週、月足1~99月(ヵ月)の範囲で設定してください。「ノーマルストキャスティクス - %D」の変更も同様です。

ストキャスティクスを使った売買タイミングの計り方

売買タイミングの計り方

ストキャスティクスのチャートの例

「ストキャスティクス」は長い上昇トレンドや下降トレンドが発生している時は70%以上や30%以下の売買サインが出ても「ダマシ」が多くなる傾向があります。そこで、自分なりに80%以上や20%以下、90%以上や10%以下まで待つといった確実性を高めることも必要です。
また、別の売買シグナルとして、下記の2つのシグナルも売買判断に用います。
(1)「%K」が「%D」を下から上に突き抜けると「買い」
(2)逆に、「%K」が「%D」を上から下に突き抜けると「売り」
下記のチャートをご覧いただくと、赤丸の部分は「%D」が25%以下で(1)の「%K」が「%D」を下から上に突き抜けた状態で、結果的に「ダマシ」ではなかった部分です。逆に青丸の部分は、「%D」が85%以上で(2)の「%K」が「%D」を上から下に突き抜けた状態で、結果的に「ダマシ」ではなかった部分です。

ストキャスティクスのチャートの例

「ストキャスティクス」は「ダマシ」の多いテクニカル分析手法ですので、自分なりの使い方を見出す必要があります。例えば、先行性があるものの「ダマシ」の例も多い「ノーマルストキャスティクス」だけでなく、「ノーマルストキャスティクス」に比べてシグナルの出現が遅いものの、「ダマシ」が少ない「スローストキャスティクス」を併用して使うなど、この指標だけを見て判断をすることはできる限り避け、他の指標とうまく併用することで、自分なりの売買タイミングを見つけていくことが必要です。また、「ダマシ」であった場合に備えて、ロスカット等の自分なりの投資のルールを作り、それを守っていくことも、投資をおこなっていくうえでは非常に重要であるということも忘れないでください。

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次
閉じる