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システムトレード(シストレ)って何

システムトレード(シストレ)って何
そういった性質上、 「FXに興味はあるけどどうやって売買したらいいのかわからない」といった方にはかなりオススメ です!

Pythonで自動取引プログラムを作る①~システムトレードの流れを把握する

FX・シストレ

Pythonで自動売買botの作り方

こんにちは、ミナピピン(@python_mllover )です。今回はプログラミング言語「Python」を使ってシステムトレード、つまり自動売買を行うための流れを説明していきます。

株式やビットコインなどの自動売買を行うプログラムの仕組み自体は簡単なif文とfor文の組み合わせですが、作成するにあたっては「テクニカル指標の知識」「取引所の注文方式についての知識」「プログラミングについての知識」の3つが必要となります。

/・・・このシリーズを読んで学べること・・・/

・ビットコインの価格データ・板情報の取得方法

・APIを使って取引所にプログラムから注文を出す方法 システムトレード(シストレ)って何

・Pythonでのテクニカル指標の計算方法

・Pythonによる自動売買プログラムの作り方

/・・・シリーズ記事一覧・・・/

システムトレードとは何か?

まずシステムトレード:通称シストレというのは、ざっくりいうと株式・FXやビットコイン・仮想通貨などで 「自分で決めた取引ルールをプログラムとして、その取引ルールに則ってコンピューターに自動でトレードさせる」 もので、システムトレード(自動取引)の利点としては以下のようなものがあります。

①感情を挟むことなく機械的に損切・利確ができる。

②建てた戦略についてバックテストを行うことで、確実に儲からない戦略をあらかじめ排除できる。

③バックテストを行うことで、実稼働では不可能に近い回数と少ない時間でロジックの検証をできる。

④コンピューターが勝手に取引してくれるので、画面に張り付かなくても24時間トレードを行ってくれる。

一方プログラムが取引する場合はルールを曖昧ではなく、厳格に持つことで、ルールに従ってきっちりと取引することが可能です。そして、このような、プログラムに買うか売るかのトレードの判断指標になる取引ルールを「シグナル」と言います。

この(トレード)シグナルに使われるものとしては「(指数)移動平均線」・「MACD」・「RSI」・「ボリンジャーバンド」などの有名なテクニカル指標が一般的です。例えばRSIというテクニカル指標を使うとするならば、「RSI が30以下になったときに買い、RSIが80以上になったら売るといった」などのルールをプログラムで設定すれば、それの通りにコンピューターが忠実にトレードをおこなってくれます。

このように、「システムトレードは、分足・日足などをから算出したテクニカル指標をトレードシグナルに使用することが一般的」です。そして、その発展系としては機械学習による分類やニューラルネットワーク・ディープラーニングによる深層学習、強化学習を使うパターンも存在します。

昨今の深層学習ブーム 昨今、テレビでもSNSでもディープラーニング・AIという単語を聞かない日はありません。過去にもAIは実用化が期待されるも、なかなか結果が出ず世間から見放された冬の時代もありましたが、今や実用化の段階にきているといっても過言ではありません。 それに加えて、Pythonというプログラミング言語ではkeras・tesorflowといった機械学習用の便利なライブラリが公開され、基本的な構文知識があれば誰でも簡単に機械学習・ディープラーニングを始める環境が整っています。 そんな中学生や社会.

株式の自動取引は難しい

自動取引を行うためには、まずプログラムからネット上にある取引所のサイトなりにアクセスする必要があります。ですが、昨今は金融系サイトのセキュリティはかなり高くログインするのにもかなり手間が掛かります。なので、自動売買を行うにはアクセスをお手軽にしてくれるAPI(アプリケーションプログラミングインターフェイス)というものを経由してアクセスすることが一般的です。

最近はメモリの指数関数的な性能向上と、このAPIの登場で誰でも手軽にシステムトレードができるようになり昨今の流行りではありますが、残念ながら日本の証券会社では一般個人向けの株式売買のAPIは公開されておらず、APIを通しての株式の自動売買は基本的にできません。

ただブラウザを自動で操作しての自動取引すると、サイトの仕様が変わるたびにプログラムを組みなおさなければいけなかったり、そもそも株式取引自体が平日の9時~15時までの短い時間しかできないと不便なので、株式はシステムトレードに向いていないと思います。

取引所側からAPIが用意されていれば、売買の指示や残高の確認のようなURL処理が簡単に実行できるので、プログラムによる自動取引は基本的にAPIが公開されている取引所で実行するのが簡単でオススメです

というわけで、現在個人投資家向けにAPIが公開されている取引所はどこなのかという話な訳ですが、 個人向けにAPIが公開されているのは仮想通貨・ビットコイン(FX)を扱う仮想通貨取引所が多い です。

なので、仮想通貨やビットコインをアルゴリズムで自動売買を行っている人はツイッターなどのSNSで検索するとそこそこ居てますし、当サイトのように自動取引のノウハウを書いているブログもあります。なので、 『とりあえず自分でプログラムを組んで自動売買がしてみたいという人は仮想通貨・ビットコインがオススメ』 です。

シストレに使うプログラミング言語

自動取引Botを作るために使用するプログラミング言語は、基本的に何でもできますが、Pythonだと自動取引プログラム作りのノウハウを書いたブログがいっぱいあるので、 独学でシステムトレード(自動取引)を始めたいという人は「Python(パイソン)」を勉強するのがオススメ です。

ちなみにPython(パイソン)はGoogleなどでも採用されており、ディープラーニングでAIを作る際にも重宝されるプログラミング言語であり、今後のIT業界で潰しがきくプログラミング言語だと思うので、特に前途多望な学生の方などであれば、Python(パイソン)を勉強する方がオススメです。

自動取引Botを作るのに必要なもの

・Pythonのプログラミング環境(環境構築)

・ビットコインの価格データ

・ビットコインを自動取引する仮想通貨取引所の口座( Bitbank )

・プログラミングスキル(レベルはpaizaでCランクくらい取れれば十分)

・レンタルサーバー(24時間常時実行する場合)システムトレード(シストレ)って何

・エラーが出ても頑張れる根気と情熱

用意の方法については後々解説していきます。まずはPythonのプログラミングがPCで出来るようにソフトウェアをインストールする必要があります。これを「環境構築」と言います。

まあ御大層な名称ですが、やることは「Anaconda」というソフトウェアをインストールするだけです。「Anaconda」のインストール方法については以下の記事で解説しているので参考にしていただけると幸いです。

自動取引Botの仕組み

まずはプログラムがビットコインを売るか買うかのトレード判断を下すためには価格データが必要です。例えばビットコインを移動平均でゴールデンクロス・デッドクロスを売り買いのシグナルにして売買するためには、まず日足であれば最低でも5日分・25日分のビットコインの価格データが必要になります。

なので、システムトレード(システムトレード(シストレ)って何 自動売買)の最初の第一歩は価格データを集めて記録・保存しておくこと必要にあると言えます。そのために仮想通貨取引所から、Ticker(価格データ)を一定時間ごとに取得してそのデータをデータベースに蓄積している人もいます。

Pythonの場合ならば、SQL(データベースを操作する言語)と使ってデータベースの作成したり、「Pandas」というライブラリを使用してDataframe(データフレーム)→csvとして保管するのがオススメです。

例えば、移動平均線ならば短期移動平均線(5分足)が長期移動平均線(25分足)を抜ければ「ゴールデンクロス」ということで買い、逆に長期を短期が突き抜ければ「デッドクロス」ということで売りというような戦略が立てられます。今回のサンプルとして作成する自動取引Botは、「ゴールデンクロスとデッドクロスをシグナルとする自動取引bot」ということになります。

FXの自動売買(シストレ)とは?おすすめFX会社一覧

FX初心者向けの基本

FXシステムトレード(自動売買)の例

FXの自動売買(システムトレード)とは?

「FXを始めたいけど自分でやるにはよくわからない」「今までにFXで失敗したことがある」という方々に是非オススメしたいのがこのシストレです。

システムトレードのストラテジーってなに?

ストラテジー とは、システムトレードをする上で必ず用いられる売買プログラムのことで、和訳だと 戦略 という意味です。

おすすめのFX自動売買(システムトレード)対応のFX会社

インヴァスト証券「シストレ24」

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FXブロードネット(トラッキングトレード)

為替レートは、上げ下げを繰り返す性質があり、価格はトレンド(傾向)を形成する特徴があります。
トレンドは、上昇トレンド、下降トレンド、横ばいトレンド(もち合い)の3つに分けられます。
裁量トレードでは、上げ下げの回数にかかわらず、狙ったレートに到達した場合の値幅分1回が利益となります。

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④FXトレードで失敗しがちな点を徹底排除
・FXで大きな損失が出やすい理由。なぜか負けてしまう理由。それを解決する為の方法。

⑤勝つFXトレードの条件、客観性を保てる
・上手な人は自らのトレードに客観性を持っているものです。
・トライオートはこのような客観性を持つ重要性を理解し、そのための取引画面を実現しました。

⑥2重3重の安全設計
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自動売買システムのメリット・デメリット

自動売買のメリットは、
・ギャンブルのようにはならない
・24時間自動で取引をしてくれる
・プロが開発したシステムを利用できる
・感情が入らないので損切もしっかりやってくれる

それぞれ、得意な相場があり、逆の相場では、利益を出すことは難しくなります。
つまり、現在の相場がどちらかを判断して、相場にあったプログラムを選択してあげる必要があります。
これが最低限の管理であり、FXの知識が必要になる理由でもあります。

システムトレードで勝つためのポイント

シストレで成功するには一体どうすればいいのか?
機械任せのシストレに、成功の秘訣なんてあるんでしょうか?

シストレで勝つためのポイントを一言で言わせていただきますと、それはズバリ「 継続する 」ことでしょう!!

何事にもそうですが、どんなに良い方法や法則なんかを見つけ出せても、それが続かなければ絶対にうまくいきっこないですね。 1度や2度の失敗でやめてしまっても成功は遠のいていくばかりです。

今までFXの取引で失敗したので諦めてしまった・・初心者すぎてわからないので手が出せない・・と思っている人も、無理はせずに自分で続けられるくらいの方法を見つけて、継続して取引していくことが 勝つためのポイント だと思います!


【シストレはこんな人にオススメ!】

シストレは勿論初心者の方や今までシストレ以外の取引方法で勝てなかったという人にもオススメなのですが、中でも 損切りが出来ない人 にオススメです。

FXの上級者と呼ばれる人たちだと、買ったらすぐに設定したりイフダン注文で必ず指値とセットで入れておくもの・・などといいますが、上級者と呼ばれる人でもこれってなかなか出来ない人が多いようなんです。

でもシストレは、こういう損切りの場面でもとっても有効にその力を発揮してくれるのです!!


損切りが出来ない!! という人は、テクニカル分析を損切りの参考にしてみてはいかがでしょうか??

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