RSIとストキャスティクス
ストキャスティクス（以下ストキャス）は1950年代に米国のアナリスト、ジョージ・レーン氏が開発したテクニカル指標で、正式名称はStochastic oscillatorと言います。意味は「確率に基づくオシレーター」です。一定期間内の価格の相対的高さを数値にしたもので、％K、％D、スロー％Dという3本の線がありますが、通常はそのうちの％Kと％Dを使うファーストストキャスか、％Dとスロー％Dを使うスローストキャスかが使われることが多く、現在はスローストキャスが主流になっています。
％K＝（現在値－N日間の最安値）÷（N日間の最高値－N日間の最安値）
％D＝％Kの3日平均
スロー％D＝％Dの3日移動平均
３、ストキャスティクスの計算式の意味
ストキャスの％Kは一定期間の値動きの中で現在の価格が下から何％の高さかを表したものです。例えば10日間とすると、その10日間の中で一番の高値と一番の安値を見つけ出します。すると当たり前ですが、この10日間の価格はその安値と高値で作られるゾーンの中で動いていたということになります。
その値動きゾーンの中で現在の価格が下から何％かを表したものが％Kです。シンプルですね。
例えば、現在の価格が過去10日間の中で一番の高値であれば、％Kは100％となります。現在の価格が一番の安値であれば％Kは0％となります。％Kが50％ということは現在の価格は過去10日間の値動きの中で丁度中間ということを表します。
RSIが100を付けるためには14日間、価格が上がり続けなければならず、そんなことはほとんどないので滅多に100近辺を付けない指標であるのに対し、ストキャスは簡単に100近辺を付けるということを理解する必要があります。
４、ストキャスの売買サイン
一般的には80％以上は買われすぎ、20％以下は売られすぎと言われますが、正しくありません。ストキャスは簡単に80％以上や20％以下を付ける指標だからです。
上昇トレンドでは当然のようにストキャスは80％超えます。下降トレンドではストキャスは20％を割り込みます。ですからストキャスを仕掛けのサインとして使うなら、20％を下回った状態から20％を超えてきた状態を買いサインとし、80％を超えていた状態から80％を下回り出した状態を売りサインとすることが適切です。
また％Kよりもゆっくりと変化する％D、％Dよりもさらにゆっくりと変化するスロー％Dを使う方が騙しが少なくなります。
SMA、ストキャスティクス、RSI FXスイングトレード手法
SMA、ストキャスティクス、RSI FXスイングトレード手法
この手法では、単純移動平均、ストキャスティクス、RSIの各インジケーターを使用します。このシステムは包括的で使いやすいです。プラットフォームに5と10の値を使用して単純移動平均を設定するだけです。このインジケーターは、クロスオーバーがある場合の新しいトレンドを特定するのに役立ちます。 5 SMAは高速の単純移動平均であり、10SMAは低速の単純移動平均です。 5SMAが10SMAを超えると、傾向が高まります。 5SMAが10SMAを下回る場合、それは下降傾向です。
指標と設定：
- 2つの単純移動平均（SMA）値5および10
- 確率的インジケーター：14、3、3およびレベル20および80（20レベルは売られ過ぎの市場と見なされ、80レベルは買われ過ぎの市場と見なされます）
- RSI指標：期間= 9
ショートエントリーの取引ルール：
- 5SMAは10SMAを下回る必要があります。
- 次のろうそくは、SMAクロスオーバーの後に形成される必要があります。閉じるまで待ちます。
- 次に、ストキャスティクスインジケーターを見てください。これは、80レベルを上回っているか、80レベルから下がっているか、買われ過ぎの状態である必要があります。
- RSIインジケーターは50レベル以上である必要があります。
- ローソク足の安値より少なくとも3-5ピップ下に売りストップ注文を出します。
- 毎日の時間枠内にいる場合は、ストップロスを50〜100ピップに設定します。
- 利益を得るには、リバースシグナルが表示されるまでポジションを保持するか、リスクと報酬の比率が1：3である必要があります。ストップを追跡することで取引を管理することもできます。
ロングエントリーの取引ルール：
- 5SMAは10EMAを超える必要があります。
- 次のろうそくは、SMAクロスオーバーの後に形成される必要があります。閉じるまで待ちます。
- 次に、ストキャスティクスインジケーターを見てください。これは、20レベルを下回っているか、20レベルから、または売られ過ぎの状態から上に向かっている必要があります。
- RSIインジケーターは50レベル以上である必要があります。
- ローソク足の高さより少なくとも3-5ピップス上に買いストップ注文を出します。
- 毎日の時間枠内にいる場合は、ストップロスを50〜100ピップに設定します。
- 利益を得るには、リバースシグナルが表示されるまでポジションを保持するか、リスクと報酬の比率が1：3である必要があります。ストップを追跡することで取引を管理することもできます。
FX手法のインストール手順
SMA、ストキャスティクス、RSI FXスイングトレード手法は、Metatrader 4 | MT4 インジケーターとテンプレートの組み合わせです。
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SMA、ストキャスティクス、RSI FXスイングトレード手法のインストール方法は？
- SMA、ストキャスティクス、RSI FXスイングトレード手法 .zipをダウンロードします
- mq4およびex4ファイルをMetatraderディレクトリにコピーできます/エキスパート/インジケーター/
- TPLファイル（テンプレート）をMetatraderディレクトリ/テンプレート/にコピーできます
- Metatrader Clientを起動または再起動します
- 外国為替戦略をテストしたい場所でチャートと時間枠の両方を選択できます
- 取引チャートを右クリックして、「テンプレート」にカーソルを合わせてください
- 右に移動してSMA、ストキャスティクス、RSI FXスイングトレード手法を選択してください
- チャートにSMA、ストキャスティクス、RSI FXスイングトレード手法が表示されます
*注：一部のFX手法にはmq4 / ex4ファイルが付属していますが、すべてではありません。 MetaTraderプラットフォームの MT4 インジケーターと既に統合されているテンプレートがいくつかあります。
寺子屋チャートコラム 禅之十四 ストキャス篇
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
ほらシャキッとして！
投資と一緒ですよ。
投資における”予想”のようなそんな目に見えない、あるかどうか定かでないものに縋らないで、
目に見える確かなチャートというものを頼りに、
先の見えない相場をどうにか解明する、その為に勉強しましょうよ！
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
ストキャスティクス概要
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
ストキャスの計算式を覚える
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
ストキャスの計算式の意味
小次郎講師
ストキャスの主役は「％K」 ですのでその解説からいきましょう。
Cというのが現在値。
Lnというのは過去一定期間（n日）の最安値。LowのLですね。
Hnというのは過去一定期間（n日）の最高値。HighのHです。
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
ストキャスの計算式はどこを見ているのか
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
小次郎講師
瞬くん
ストキャスの買いシグナル・売りシグナル
瞬くん
あ、小次郎講師！
今たまたま見てたら、ネットに
「ストキャスは80％以上は買われ過ぎだから”売りサイン”
20％以下だったら売られ過ぎだから”買いサイン”」
とありますよ！
なぁんだ、サインこれだけだったら簡単ですね！
RSIとストキャスティクス 小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
ここがRSIとの相違点。
仮に上昇トレンドが発生していたとします。
その時高値を更新している最中％Kは当然80を超えて100近くを付けるでしょうが、瞬くんならさっき言っていた売買サインでその上昇トレンド真っ只中で”売り”たいと思いますか？
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
そして、ストキャスには3本の線があると冒頭で述べましたが、
この線のうち ％Kと％D の2本を使うものを 「ファストストキャス」 と言い、
％DとS％D の2本を使うものを 「スローストキャス」 と言います。
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
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瞬くん
小次郎講師
瞬くん
小次郎講師
瞬くん
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瞬くん
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瞬くん
ストキャスティクス（stochastics）
ストキャスティクスの使い方を簡単に紹介します。
「%K」「%D」「slow%D」の3つのラインを組み合わせて使用するテクニカル分析で
それぞれの算出方法は以下の通りです。（$n$は5, 9, RSIとストキャスティクス 14が使用されることが多い）
▼ストキャスティクの算出方法
ここで重要なことは
・3つのラインは全て一定期間の一番高かった株価と一番安かった株価を使って、現在の株価の過熱感を表す
・3つのラインは全て0～100％の値をとり、一般的に30％以下が売られすぎ、70％以上が買われすぎ
・株価への反応の速さは「%K > %D > slow%D」の順である
これらの3つのラインを個別で使用する場合や、2つを組み合わせて使用する場合があり
%Kと%Dを使用するストキャスティクスを「ファストストキャスティクス」
%Dとslow%Dを使用するストキャスティクスを「スローストキャスティクス」といいます。
「ファスト」は株価の動きに敏感に反応し、「スロー」は反応は遅いがだましは少なくなります。
自分の投資スタイルや銘柄に合わせて使い分ける必要があります。
買いサイン
▼ストキャスティクスの買いサイン（基準値=30%の場合） RSIとストキャスティクス
1つだけを使う場合は「%K」「%D」「slow%D」の3種類
2つを組み合わせて使用する場合は「%Kと%D」「%Dとslow%D」の2種類
が、使用されます。
【ストキャスティクスの設定期間】
1. 5日
2. 9日（最も使われる）
3. 14日
【株価の上昇を確認する日】 RSIとストキャスティクス
1. 1日後
2. 3日後 RSIとストキャステRSIとストキャスティクス ィクス
3. 5日後
4. 10日後
【基準値】
＜基準値を下から上に突き抜けたとき＞
1. 30％
2. 20％
3. 10％
＜基準値以下でゴールデンクロスしたとき＞
1. 30％
2. 20％
3. 10％
ストキャスティクスの買いサインが生じた日から見て、数日後に上昇してるかを確認します。
▼検証方法の概要（基準値：30％を下から上に突き抜けたとき）
▼検証方法の概要（基準値：30％以下でゴールデンクロスしたとき）
実際にトヨタ自動車のデータを使って、買いサインの基準値を20％とした場合を説明します。
まず、1つのラインを使用した買いサイン「基準値=20%を下から上に突き抜けたとき」の例です。（slow%Dを使用）
見やすさのために2019年1月～2021年2月の約2年分のデータを用いました。
青丸はストキャスティクスのslow%Dが20%を下から上に突き抜けた日を示しています。
この時の株価から1,3,5,10日後に上がっているのかを調べます。
▼ストキャスティクス「slow%D」（設定期間：14日,基準値：20％）の買いサイン
次に、2つのラインを使用した買いサイン「基準値=20%以下でゴールデンクロスしたとき」の例です。（%Dとslow%Dを使用）
見やすさのために2020年6月～2021年2月の約8ヵ月分のデータを用いました。
緑丸はストキャスティクスの%Dとslow%Dが20%以下でゴールデンクロスした日を示しています。
※ ゴールデンクロスの前後で%Dとslow%Dがともに基準値以下のタイミングのみを選択
この時の株価から1,3,5,10日後に上がっているのかを調べます。
▼ストキャスティクス「%Dとslow%D」（設定期間：14日,基準値：20％）の買いサイン
ここでは1,3,5,10日後に上昇している確率を基準値30,10％の2通りと、分布図を一部記載します。
残りの結果は記事の最後にまとめて記載します。
使用するデータは前述の通りTOPIX500銘柄の5年間です。
【ストキャスティクスの設定期間】
1. 5日
2. 9日（最も使われる）
3. 14日
【基準値】
＜基準値を下から上に突き抜けたとき＞
1. 30％
2. 10％
＜基準値以下でゴールデンクロスしたとき＞
1. 30％
2. 10％
早速ですが結果を表にまとめました。
上昇確率が53％以上の場合に太字となっています。
▼基準値が30%のとき
▼基準値が10%のとき
【表からわかること】
・設定期間によるが買いサインの総数が多い（RSIと比較すると同様の条件で5倍程度）
・上昇確率が50%を下回る場合も多い
・基準値を小さく（条件を厳しく）しても結果が明確に上昇しない
・ラインを1つ使用した場合も2つ使用した場合もどちらの方が良いとは言えない
次に株価の変化率（買いサインから何％株価が変動したか）の分布をいくつか示します。
青が上昇，赤が下落を表します。
以下は上昇確率が54%で最も成績が良い条件での変化率分布です。
▼3日後の株価の変化率分布（設定期間：5日, 10%以下で％Dとslow%Dがゴールデンクロスしたとき）
以下は１つのラインを使った場合で最も成績が良い条件での変化率分布です。
▼10日後の株価の変化率分布（設定期間：5日, %Kが30%を下から上に突き抜けたとき）
【表からわかること】
・どちらも少しだけではあるが、山が右にずれている
・「-2~0」と「0~2」の数は同程度だが「-10~-2」よりも「2~10」の数が少しづつ多い
・10%以上の上昇など大きな上昇は見込めない
ストキャスティクスの結果は前回検証したRSIよりも明らかに悪いです。(RSIでは上昇確率55%以上が多数)
同じ過熱感を表す指標ですが、算出方法が異なると勝率も大きく変わります。
「買われすぎ」や「売られすぎ」といった相場の勢いを表す過熱感
その過熱感を数値で判断できるストキャスティクスについて検証しました。
ストキャスティクスは一定期間の一番高かった値段と安かった値段の値幅に対して、現在の株価がどのくらいの位置いるのかで数値化します。
株価への反応の速さが異なる3つのラインの買いサインを検証したところ、一部の条件で数日後の上昇確率が53%を超える買いサインが存在しました。しかし、この結果は同じ過熱感を表すRSIと比べると良い結果とは言えません。
＜ストキャスティクスとRSIの算出方法の違い＞
ストキャスティクス：ある期間の株価の最高値と最安値から算出
RSI：ある期間の株価の上がり幅と下がり幅から算出
この算出方法の違いにより、同じ設定期間でも算出に使う株価のデータ数が異なります。
＜例：設定期間が9日＞
ストキャスティクスは9日間の株価のうち最高値，最安値，現在の株価の3日分です。（9分の3）
RSIは9日間の株価のうち全ての日にちの株価から算出した値動き幅を使います。（9分の9）
この違いが検証結果の違いに影響を与えているのではないかと考えます。
RSIでは設定期間を長くすると動きが滑らかになるため、だましの数が減り上昇確率が上がりやすいです。
一方でストキャスティクスは設定期間を長くしても、その傾向が見られません。
これはストキャスティクスの場合、設定期間を長くすると使用する株価の割合が小さくなるためと考えられます。
以上より、「市場の過熱感を知りたいときはストキャスティクスよりRSIを使うべき」と結論付けます。
「RSI」「ストキャスティクス」と検証しましたが、過熱感を表す有名な指標として「移動平均線乖離率」があります。
次回はこの移動平均線乖離率について検証したいと思います。
また、いずれは過熱感を表す指標とMACDなどのトレンドを表すテクニカル分析を組み合わせた検証も考えています。
検証結果の追加
【ストキャスティクスの設定期間】
1. 5日
2. 9日（最も使われる）
3. 14日
【株価の上昇を確認する日】
1. 1日後 RSIとストキャスティクス
2. 3日後
3. 5日後
4. 10日後
【基準値】
＜基準値を下から上に突き抜けたとき＞
1. 30％
＜基準値以下でゴールデンクロスしたとき＞
1. 10％
▼基準値が20%のとき
▼%Kが基準値30%を下から上に突き抜けたとき（設定期間：5，9，14日）
▼%Dとslow%Dが基準値10%以下でゴールデンクロスしたとき（設定期間：5，9，14日）
検証プログラム
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ストキャスティクスの使い方は、ほぼRSIと同じですが、
1・「買われすぎ売られすぎ」をみる
2・2本のラインの関係（ゴールデンクロス、デッドクロス）をみる
3・ダイバージェンスをみる
〇 ここで「％Kってなんだっけ？」な、おさらい
ここでもう一度だけ、MT4にストキャスティクスの2本のラインが描かれるまでをおさらいしましょう。
（％Kは期間の値幅と今の価格の比率でしたね）
・最初に％Kの値を出すが、それはMT4には描かれない。
・次に％Kの移動平均線のような％Dを出し、MT4に描く。
・最後に、％Dの移動平均線を出し、MT4に描く。（これがスロー％D）
MT5でも同じ です。
〇 1.ストキャスティクスの「買われすぎ売られすぎ」
ここから3つの使い方をお話していきます。
これを レベルライン といいます。
レンジ相場に限ります ！
・「80」ラインよりも上にあるときは「買われすぎ」で、次の下降に備える。
・「20」ラインよりも下にあるときは「売られすぎ」で、次の上昇に備える。
「70」「30」のほうがシビアなので、信頼度は高い かもしれません。
〇 2.ストキャスティクスの2本のラインの関係を使う方法
次は、 RSIとストキャスティクス ストキャスティクスを作っている2本のラインの使い方 です。
ここが RSIとの最大の違い かも！
使い方は移動平均線やMACDをイメージ RSIとストキャスティクス すればわかると思います。
こちらも レンジ相場のとき です！
・ラインが2本とも「80」の上にあり、かつ％Dがスロー％Dを上から下に突き抜けたら、売りシグナル
・ラインが2本とも「20」の下にあり、かつ％Dがスロー％Dを下から上に突き抜けたら、買いシグナル
それに合わせて オシレーターの特徴である「買われすぎ売られすぎ」 も
〇 3.ストキャスティクスのダイバージェンスを使う
ダイバージェンスなので、トレンドができているときに使います。
・上昇トレンドで使う。
チャートが高値を切り上げているときにストキャスティクスが高値を切り下げているなら、次の下降トレンドの準備をする
・下降トレンドで使う。
チャートが安値を切り下げているときにストキャスティクスが安値を切り上げているなら、次の上昇トレンドの準備をする
上の図は、 RSIと比べたダイバージェンスの出方 です。
毎回ダイバージェンスどおりになるとは限らない ことです。
〇 まとめ！RSIとの違いとどちらを選ぶか？
ここまでストキャスティクの使い方でした。
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