通貨オプション入門

ストキャスティックス

ストキャスティックス
他にもシグナルが早いオシレーターとして「CCI」「ウィリアムズ%R」などもありますが今回は使っているトレーダーが多い「ストキャスティックス」を使っていきます。

ストキャスティクスの検証

【結論】 ストキャスティックス
米ドル/円でストキャスティクスを使用する場合にはN=9,Y1=3,Y2=3とするか、N=14,Y1=3,Y2=3を使用するのが良い。
N=9の場合には70(30)か75(25)、N=14の場合には70(30)を高値圏(安値圏)として、この数値以下の際にクロスしたものを売買シグナルとすると良さそうである。
また、ダマシ対策として損切りは80pips(1万通貨で8,000円)で損切りとするのが「浅すぎず・深すぎない」損切りラインとなる。

ストキャスティックス ストキャスティックス
N,Y1,Y2 H L 1年 3年 5年 10年 2010年
5,3,3 80 20 90,130 269,120 377,320 553,220 30,950
9,3,3 70 30 161,460 183,090 156,290 365,990 44,930
9,3,3 75 25 120,800 284,330 276,430 455,430 4,270
9,3,3 80 20 79,570 220,230 233,630 385,330 44,270
9,3,3 85 15 34,840 276,810 424,110 594,010 58,100
14,3,3 70 30 140430 200880 108780 403080 56320
14,3,3 80 20 115,840 209,320 233,220485,820 34,650

☆最も利益の出るパラメータ調査(詳細)
一般的に使用されるパラメータは以下の通りである。
N=5,Y1=3,Y2=3
N=9,Y1=3,Y2=3
N=14,Y1=3,Y2=3

スローストキャスティクスの高値圏・安値圏でのクロスを売買シグナルとする。
高値圏は70%,75%,80%,85%,90%の5種類とする。
安値圏は30%,25%,20%,15%,10%の5種類とする。
このシグナルではダマシにあった際の反対売買シグナルが発生しない(*1)為、損切りを定義する。
pipsで指定、20,50,80,110,140 の5種類とする。
検証期間は調査時最新データから1年間、3年間、5年間、10年間及び、去年1年間、一昨年1年間とする。
ex) ストキャスティックス 1年間 = ストキャスティックス 2010/4/21~2011/4/22

ストキャスティクスの正しい使い方、買いシグナルを見つける参考になります

ストキャスティクス

ストキャスティクスのチャート

下記の画像は、楽天証券のマーケットスピードで取得したストキャスティクスのグラフです。

ストキャスティクスの基本的な見方は、「 %K(パーセントK)が75%以上で買われすぎ、25%以下で売られすぎ 」というものです。RSIというテクニカル指標と似たような使い方です。

そしてもう一つの見方が、%Kと%Dを組み合わせて売買シグナルを判断する方法です。

ストキャスティクスの買いシグナルと売りシグナル

下記の画像のポイントがそれぞれ、買いシグナル、売りシグナルです。

スローストキャスティクスで精度を高める

上記の画像を見てもわかるとおり、%Kと%Dを使ったストキャスティクスは、 グラフが細かく振れすぎて使いにくい デメリットがあります。

このデメリットを改善するために開発されたのが、 スローストキャスティクス という指標です。上記で紹介したストキャスティクスは、一般的に「ファストストキャスティクス(ノーマルストキャスティクス)」と呼ばれているものです。

チャートの見方は先ほどと同じで、%Dが75%以上で買われすぎ、25%以下で売られすぎとなります。

スローストキャスティクスの売買シグナル

また、ストキャスティクスが底値圏で%Dが%Slow Dを下から上に上抜いたら買いシグナル、その逆は売りシグナルとなります。

とはいえ、細かく変動するファストストキャスティクスよりも使いやすく信頼度も高いため、ストキャスティクスを使った売買をする時は、 通常はスローストキャスティクスを使う ようにします。

もう一つのストキャスティクス

楽天証券の取引ツール「マーケットスピード」には、ノーマルストキャスティクス・スローストキャスティクスに加えて、「ストキャスティクス(オリジナル)」という指標が用意されています。

  • ノーマルストキャスティクスとスローストキャスティクスがある
  • スローストキャスティクスの方が信頼度が高い
  • %K(短期線)、%D(中期線)、%Slow D(長期線)のうち2つを使う
  • より短期のグラフが75%以上で買われすぎ、25%以下で売られすぎ
  • より短期のグラフが長期のグラフを上抜いたら買いシグナル、下抜いたら売りシグナル

複数のテクニカルを組み合わせて判断すること

株式投資の最強の取引ツールとも言われる、 楽天証券の「マーケットスピード」 は、20種類以上のテクニカル分析が使えるリアルタイムトレーディングツールです。


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チャート分析を詳しく学ぶ

ストキャスティクスの正しい使い方、買いシグナルを見つける参考になります

ストキャスティクスの正しい使い方、買いシグナルを見つける参考になります

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この記事の執筆者

川原裕也 執筆者の詳細プロフィール ストキャスティックス 右も左もわからない状態で株式投資をはじめ、10年以上が経ちました。その間に、引きこもりになったり、会社を設立したり、いろいろなことがありました。「いい人」がたくさんいる世界の実現が目標です。「人の価値とはその人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる」 - アインシュタイン 姉妹サイト「今日の経営」でも記事を書いています。

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