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スワップ取引のすべて〔第5版〕

スワップ取引のすべて〔第5版〕

デリバティブ取引の基本書、待望の第5版刊行! ◆清算集中、証拠金規制、評価調整(CVA、FVA等)、マルチ・イールド・カーブetc、デリバティブ取引に関する取引規制や法制度、市場慣行を中心に旧版刊行(平成23年3月)以降の各種見直しに対応した最新版。 ◆「マルチ・イールド・カーブの世界におけるイールド・カーブの構築と評価調整」と題する章を新設。ディスカウント・ファクター・カーブの構築方法について、数式と図表を豊富に用いて丁寧に解説。 ◆価格算定、リスク分析から販売、会計処理まで、デリバティブ商品取引にかかわるすべての実務家必読の書。

第1章 スワップの金融技術概論 1 金利の種類、および金利にかかわる基礎概念 2 スワップ 3 スワップション 4 キャップ/フロア 第2章 デリバティブ商品の概要 1 ローン関連商品 2 資本市場商品 3 その他の商品 第3章 スワップの価格計算とリスク分析 1 スワップの価格計算とリスク分析の基礎 2 価格計算の実際 3 リスク分析の実際 4 オプションの計算 5 エクイティ・デリバティブ組込債の計算例 スワップ計算機 第4章マルチ・イールド・カーブの世界におけるイールド・カーブの構築と評価調整 1 背 景 2 イールド・カーブ構築の準備 3 シングル・イールド・カーブの世界でのイールド・カーブの構築 4 テナー・ベーシス・スプレッドを考慮したイールド・カーブの構築―円3カ月LIBOR基準 5 カレンシー・ベーシス・スプレッドを考慮したイールド・カーブの構築―円3カ月LIBOR基準 6 OISを用いたイールド・カーブの構築―無担保コールオーバーナイト金利基準 7 信用評価調整とファンディング評価調整 第5章 対顧デリバティブ取引の実務 1 セールスにあたっての留意点 2 対顧デリバティブ取引に必要な社内ルールのポイント 3 契約書作成の留意点 第6章 リスク管理と店頭デリバティブ取引規制・バーゼル規制の基礎知識 1 さまざまなリスクの概要 2 リスク管理に対する指針 3 店頭デリバティブ取引への規制強化 4 中央清算機関への取引集中 スワップ計算機 5 取引情報蓄積機関、電子取引基盤等の利用義務 6 非清算集中取引への証拠金規制 7 海外の動向 8 バーゼル規制の基礎知識 第7章 デリバティブ取引の会計 スワップ計算機 1 デリバティブ取引の時価会計の概要 2 デリバティブ取引のヘッジ会計 3 デリバティブ取引のディスクロージャー、内部統制、会社法、税法の取扱い

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